花花手记：回国做交易的见过不少，辍学回来专注交易的还真不多见。不经历风雨，看不见彩虹。回顾『Frank』的交易之路，在认定交易是自己最想做的事情之前，多跑了几个迂回。从主观交易到量化交易，变化的是扭转盈亏比、交易认知和思维方式，不变的是对交易的热爱。
01.游出那片海
人不经历过生死关头，似乎很难知道什么是自己的真正想要的。
我有过两次游泳溺水的经历，扑腾、呼救、沉底，被救，每一幕都历历在目。所以，当『Frank』说到2014年，他在邦迪海滩游泳的时候，差点溺水身亡这件事，我完全理解他这种心理，而这正是促成他回国做交易的几大原因之一。
“从此之后只想做自己想做的事。”
25岁的『Frank』，2013年前往澳洲读书，15年回国做交易，距今已4年半，目前为一家企业公司管理资金，金融总额约为100万美金，同时和一位伙伴在做量化，正在忙着筹备自己的期货，争取属于自己的牌照。
人不走多几里路，也很难看清自己喜欢的是什么。
一开始『Frank』对金融并不感冒，他父母在国内做实业买卖，有炒股的习惯，那时候『Frank』也不是很懂，一直很反对父母炒股。另一方面，更不觉得金融多么的有趣，后来去了澳洲先考的是商科学院，后来转到去学工程系的项目管理。
“父母觉得我不听话吧，因为当初让我学金融不学，后面反倒自己回国搞起金融。2015年股灾，我父母炒股亏了很多钱，想着去了解一下，所以上网去学习一下，几乎是Google自学，后来越研究越有趣，最后就入坑了。”
02.掉进交易的坑
私心揣测，不知道『Frank』自学交易是否有点出于对父母炒股失败这件事，实施“曲线救国”的意思？
“13年读大学，15年回国，所以你是辍学了？”
“对，读到大二，我辍学了。”
“交易魅力有那么大，值得放弃十几年苦读即将到手的一纸文凭？”
“多个原因促成的，当时我在澳洲也在创业，主要是在做关于Airbnb和Uber的模式，类似分享监制的一些项目。在澳洲学习的知识，我觉得可以在网上等多种渠道可以学习到。”
自学交易的过程包括自己拿钱去学习、看书、自我探索，虽然有艰辛，但『Frank』否认自己感受到痛苦，他觉得用“迷茫”一词更合适。经历过学习和爆仓之后才会有成长，这些都是交易者必经的过程。
前期主观交易的时候，『Frank』做单方法是习惯看大周期趋势，再从小周期找入场机会，坚决不逆势交易。如果行情处于横盘震荡，交易者需要做的是“等”。
“不要去猜测突破方向，先观察等待，再扣动扳机。”
说到印象深刻的事情，他三句离不开的还是爆仓。
当时『Frank』做原油，由于前期几次连续打损，亏钱的同时也影响了他的情绪和判断，亏了依旧不愿意认输，更不肯止损，完全失去风控意识。显然，主观交易的代价是爆仓70000美金。这导致他后来总结经验的时候，发现最重要的不是交易者的入场时机，真正重要的是在于资金管理和风控。
“本质上来看，拒绝认错是初期交易者最大的心理敌人。如果没经历过爆仓，我风控意识和仓位管理的意识不会加强。”
03.最优一笔交易
有最差，亦有最优。
『Frank』目前认为自己做的最好的一次交易是2018年3月份抄底可可豆，原因在于持仓时间够久，这张单他拿在手里前后共计2个月。耐得住性子对于交易员来说很重要，那笔可可豆交易在两个月时间内，一直呈趋势性上涨，最终『Frank』止盈离场时，本金20万澳币，回报超过30%。
“那是我持仓最久的一次，一般来说，一笔交易我通常在一周之内离场。现在做量化，主要是日线的策略了。”
后来，换个时间再问『Frank』最优交易是哪一笔，他却有新的见解。他已经不再去衡量每笔交易是好还是坏，区分交易好与坏这件事更容易让交易者产生偏见。
人往往会趋利避害，区分出“最优”后，下一次交易往往预设这笔交易将是下一个“最优”，反而容易导致不理性交易和不实际预期；相反，当“最差”被区分出来后，交易者则容易产生畏惧心理，有可能变成分析权重占上风的交易员，耽误了下单时机。
“本应该赚钱的一笔交易，短暂价格回撤触发了‘最差’交易记忆，导致平仓匆匆离场，之后价格反抽创新高或新低，你都会后悔。”
做交易，出现后悔的次数在所难免。到底何时应该bet on it（放手一搏），何时应该let it be（随它而去），这就涉及到『Frank』说的攻守之道了。
04.进攻还是防守？
『Frank』交易认知上的观点，受《孙子兵法》影响挺大。
“从主观角度来讲，就是你的回撤，趋势来临的时候大家都赚钱，但你在趋势来之前能不能活下来，这是个很大的问题。在市场进入横盘时候，你能保证资金回撤幅度不超过6%的范围么？赚钱以后，你怎么运用风控，仓位管理持续稳定的去赚钱，让资金曲线呈现稳定向上走。如果上涨波动幅度太大，那么你完成不了职业资金积累。”
好比两国打战一样，你不会看到好的交易员一下子就全都兵临城下，干掉对方。你要等待时机，用各方面策略，等待对方出错误，蹭上机会才出兵，这才会增加获胜几率。做交易同理，你要先保证自己不败，保证资金安全。当市场给了你机会，你能看到弯下腰来捡到钱的时候，进场就对了。
“关乎仓位管理的掌握，用轻仓去试这个市场，看是否有机会。损失的只是很小的部队，后方还有很大的部队。如果发现有趁机可追击的机会，趋势在我这边的时候，大部队随时都可以调动。”
反例当然也是有的，『Frank』举了个给他很大启发的朋友为例。
一位在美国加州大学读PHD的朋友，从13年开始做比特币，是一个冒险主义者，一年可以赚几十倍，17年上涨的时候，轻松赚取几千万，但最大的问题是风控，所以后来跌的时候 他亏掉了绝大部分。
“再一次验证无论你之前盈利多少，只要有一次重仓亏损，亏到50%的话，那么之前到手的那些都没有了。”
05. 仍需改进的与继续热爱的
在守住盈利资金的同时，『Frank』还有更大野心。
他看到自己需要改进的方面在于急需开发不同类型的量化策略，以同时交易全球不同类型资产，从而到达多样化的效果。
他的合作伙伴，拥有比较强的编程能力，在16年的时候管理着大概2亿资金，他们在上海相遇之后一拍而合。目前，『Frank』负责策略的设计和买卖逻辑，合作伙伴负责编程。
“如果有多个策略去做多个品种的话，那么不同品种出现横盘的现象，这种概率是很小的，这样我整体的资金至少可以说更稳定。”
最后带着前文提到“曲线救国”那个问题，回归到我问『Frank』交易的最终目的是什么，他说最终和最初有关。
回想当初，他一开始就不是为了赚钱。
2015年希腊金融危机，他做空欧元兑美元，只是随便做做。那时候他惊喜的发现自己通过观察，把不同的品种、不同时间线的图表打印出来找到规律这个过程，足以证明这件事情可以赚钱，可以实际可行。
『Frank』认为市场是一个巨大的实验室，他在实验室里面像小孩子一样各种探索和测试着自己的想法。量化就是一个工具，让他能够快速证明想法是否可行，至于在这个实验室找到自己的财宝，只是值得开心的一个原因罢了。
“最初很纯粹，就是出于一种热爱；最终和人生一样，贵在过程和经历。”
小结
即使在亏钱的时候，『Frank』也没有想过放弃交易，他不去追问“不适合” ，他去追求交易中的“好情绪”。
当一个人要以交易为生活，养活自己，压力自然不可同日可语。相对的，成长速度和此前偶尔玩玩的心态也完全不在同一个层级。『Frank』 谈起全职交易前后的变化，给了以上两个核心概括。
家里人对于他做交易这件事从一开始的反对（因为总怕他做什么“违法”的事情），到现在不大管他，事实上按『Frank』的话说是也管不了。在于没有告知父母的前提下自己辍学这件事，父母始终觉得有心结。
“你是很叛逆的人？”
“算不上，只能说是比较有自己想法，当然是在合理范围之内，不是无理取闹。”
“你自己觉得辍学有遗憾吗？”
他直言不会，如果重来，他还是会这样选择：“虽然我辍了大学，但是我从没放弃过教育。”
心中有所爱，身动有所学。愿每一位交易者都有此等状态。
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策划&编辑：阿花
排版：乔乔
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