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大家好，欢迎来到金十交易学院《智能量化交易》课程。
摘要：在上一篇中，我们从C++语言的简介、基础语法、策略架构等方面为大家讲解实现交易策略的前提部分，本篇我们将继续上篇内容，直接从一个策略入手，帮助大家一步一步实现一个可行的量化交易策略。
一、策略简介
技术分析中最常用的三大指标之一KDJ，相信那些交易老手已经不陌生了。KDJ的全名叫“随机指标”，它是一种新颖，并且很实用的技术分析指标，最早起先用于期货市场，后被广泛用于股票和外汇的中短期趋势分析，也是金融交易市场上最常用的技术分析工具。
KDJ是通过统计学原理，通过9根K线内出现过的最高价、最低价、最新的收盘价三者之间的比例关系，来计算随机值（RSV），然后根据平滑移动平均线的方法来计算K值、D值与J值，并绘成曲线图来研判价格走势。
由于融合了动量观念、强弱指标和移动平均线的一些优点，来度量股价脱离价格正常范围的变异程度。因此，能够比较迅速、快捷、直观地研判行情。当K值大于D值时，表明股价当前正处于上升趋势之中，因此，当K线从下向上交叉突破D线时，正是买进股票的时机。反之，当K值小于D值时，表明股市当前处于下降趋势。因此，当K线从上向下交叉突破D线时，正是卖出股票的时机。
二、KDJ指标计算方法
KDJ指标的计算比较复杂，首先计算出随机值（RSV），然后再计算K值、D值和J值。其计算方法如下：
l RSV = （收盘价-N周期最低价）/（N周期最高价-N周期最低价）*100
l K值 = RSV的N周期平均值
l D值 = K值的N周期平均值
l J值 = 3*K值-2*D值
三、策略逻辑
KDJ的使用方法有很多，可以单独使用，也可以和其他指标结合在一起使用。 本节教程我们将用最简单的使用方法，来抛砖引玉。即：如果K值大于D值，我们认为多方力量正在走强，一波上涨行情已经形成，买入开仓信号产生；如果K值小于D值，我们认为空方力量正在走强，一波下跌趋势已经形成，卖出开仓信号产生。
如果买入开仓后，D值由向上转为向下，我们认为多方力量正在走弱，或者空方力量正在加强，卖出平仓信号产生；如果卖出开仓后，D值由向下转为向上，我们认为空方力量正在走弱，或者多方力量正在加强，买入平仓信号产生。
四、买卖条件
多头开仓：如果无持仓，并且K值大于D值
空头开仓：如果无持仓，并且K值小于D值
多头平仓：如果持多单，并且D值小于上根K线的D值
空头平仓：如果持空单，并且D值大于上根K线的D值
五、策略代码实现
用代码实现策略的第一步，就是先考虑我们需要什么数据？通过什么API去获取？然后获取数据后，如何计算交易逻辑？最后通过哪些下单方式去交易？接下来，让我们一步一步来实现吧：
第一步：使用策略架构和交易类库
所谓的策略架构就是设计整个策略的方式，如下图所示，该架构由2个函数构成：一个是main主函数，程序是从主函数开始执行代码，它的功能是处理策略逻辑核心之外的事情，比如：判断与交易所连接是否正常、过滤一些不必要的日志信息、控制执行策略逻辑核心执行的时间间隔等等；另一个是onTick函数，在这个函数里面，主要编写策略逻辑，包括：获取原始数据、计算数据、下单买卖等等。
上图就是使用发明者量化工具的C++策略架构。这是一个固定的代码格式，所有的交易逻辑代码从第2行开始编写，其他地方不用任何修改。当然如果你是老手，可以添加或修改你需要的功能。
C++交易类库是由发明者量化官方推出的一套标准下单方式，使用交易类库可以不必考虑开发量化交易策略的琐碎问题，直接把精力放在编程交易逻辑上。比如，如果不使用交易类库的话，在下单的时候，需要考虑换月移仓、下单买卖价格、下单不成交时撤单或追单等等问题......
第二步：获取各种数据
各种原始数据是组成交易逻辑的重要部分，仔细想下，都需要哪些数据呢？从我们的策略交易逻辑中发现：首先需要获取K线数据，有了原始的K线数据，就可以计算出KDJ指标了，最后比较K值与D值的相互关系，判断是否下单。那么接下来让我们一一获取这些数据吧。
获取K线数据
首先就是获取K线数组，因为有了K线数组，才能计算出KDJ指标。用代码写出来是这样的：
如上图所示我们每一行代码做系统的讲解，初学者可以跟着我们的案例自己编写并理解：
第1行：定义了一个变量，这个变量是接收持仓状态用的。
第3~12行：定义了一个onTick函数，并且这个函数带了一个参数，参数的作用就是传入合约代码。
第14~24行：定义一个main函数，这个函数主要处理非策略逻辑，唯一可以更改的就是第20行的合约代码“rb000”，其他地方不需要修改，因为这是一个固定的格式。
我们重点看下onTick函数，看它是怎么获取K线数据的：
第4~7行：设置合约代码，并判断如果设置不成功，就返回false。
第8行：获取K线数组，这是一个固定的格式。
第9~11行：过滤K线的长度，因为我们计算KDJ指标用的参数是9，当K线小于10根的时候，是无法计算KDJ指标的。
所以这里要过滤下K线的长度，如果K线少于10根，就直接返回false，继续等待下一根K线。
获取KDJ指标以及K值和D值
接着就需要计算KDJ指标的K值和D值了。那就要先获取KDJ指标数组，在从数组中获取K值和D值。在发明者量化工具中，获取KDJ数组还很简单，直接调用KDJ的API就可以了，难的是获取K值和D值，因为KDJ数组是一个二维数组。
二维数组其实很好理解，它就是数组中的数组，那么获取的顺序就是：先获取数组中指定的数组，然后在从指定的数组中获取指定的元素，如下图所示：
如下图，第12行直接使用发明者量化工具的API，获取KDJ指标数组，这是一个二维数组：arr = [[K值, K值, K值...], [D值, D值, D值...], [J值, J值, J值...]]。
第13行是获取上根K线的K值，K值当然就是arr[0]，然后在从arr[0]中获取倒数第2个元素，arr[0].size()可以获取arr[0]这个数组的长度，arr[0].size() - 2就是这个数组的倒数第2个元素，写在一起就是：auto k = arr[0][arr[0].size() - 2];第14、15行以此类推。
第三步：下单交易
有了以上数据，就可以编写交易逻辑以及下单交易的代码了。格式也非常简单，最常用到的是“if语句”，用文字可以描述为：如果条件1和条件2成立，下单；如果条件3或条件4成立，下单。如下图所示：
上图中，第19行~28行就是交易逻辑以及下单交易的代码。不过在这之前，需要先在第16行定义一个字符串变量“action”，它的作用是辅助判断下单动作用的。
第19~21行的语句块是：如果上根K线的D值小于上上根K线的D值，并且持有多单，就全部平仓。或者如果上根K线的D值大于上上根K线的D值，并且持有空单，就全部平仓。并把变量“action”设置为“cover”。
第21~25行的语句块分别是：开多单和开空单的条件，当条件为true的时候，就把“action”设置为“buy”或者“sell”。
第26~28行的语句块就是执行下单啦，首先会根据字符串变量“action”的长度，来判断是否有下单的指令，如果有就进入到第27行，然后调用发明者量化工具C++的交易类库，执行下单。
有两个地方需要注意：
1、尽量（但不是必须）把策略逻辑写成当根K线条件成立，下根K线发单，或者上根K线条件成立，当根K线发单，这样回测的结果与实盘的结果相差不大。不这样写也可以，但是要注意策略逻辑是否正确。
2、一般而言，把平仓的逻辑写在开仓逻辑的前面，这样做的目的是，尽量让策略逻辑符合你的预期。比如：如果策略逻辑刚好赶上反手的时候，反手的规则是，先平仓再开新仓。而不是先开新仓，再平仓。如果我们直接把平仓逻辑写到开仓逻辑前面，就不会出现这种问题。
下节预告：至此，本系列课程中的策略编写教程已经完结，相信如果你是跟着教程一步一步走过来的，一定会有很大的收货。不管怎么说，从量化交易基础课程这个角度讲，万里长征已经走了一大半。在最后一个章节中，我将会教大家如何使用发明者量化交易工具的回测功能，以及如何避免回测中的坑，为实盘交易做好最后的准备。虽然是一小部分内容，但却是你进入量化世界大门的一大步！
课后习题
1、试着用发明者量化工具中的C++语言实现KDJ指标算法。
2、试着用本节的知识，举一反三，动手实现一个CCI指标策略。
最后给大家一个温馨小提示：在课程和直播页面，点击“订阅”按钮，就可以及时接收提醒，不错过课程和直播的精彩内容！
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