不想错过精彩课程？一键“订阅”，轻松学习！
大家好，欢迎来到金十交易学院《智能量化交易》课程。
摘要：交易策略其本质就是对市场规律的概括和总结，你对市场认识的越深，用代码表达思想的能力越高，你的策略就越贴近市场。本节将继续为大家讲解如何优化交易策略，为你的实盘交易做最后的准备。
一、优化进出场
大部分趋势跟踪策略会利用突破或者技术指标等方法捕捉行情，通常情况下这些信号的进出场方式，时效性较低，如果策略使用的是收盘价模型，那么入场点会在下根K线的开盘价上，因此会错过突破这根K线的最佳入场时间，无形中会错过很大一笔到手的利润。
所以有效的办法是，在策略实现中使用更具优势的即时价格，当出现信号时，立即发单。这样当信号成立时可以立即入场，不错失利润。但并非所有的即时价格都优于收盘价，这还要根据交易策略决定。一些交易逻辑简单的策略，即时价格与收盘价区别较小。但收盘价模型无法处理更加细致的交易逻辑，就需要采用即时价格了。
二、参数优化
参数优化可以使量化交易策略更贴近历史数据，回测绩效达到更好的结果。举个例子：我们在螺纹钢合约中，使用双均线策略，但到底使用哪两根均线最好呢？那么可以利用发明者量化工具中的参数调优功能，自动寻找最好的两根均线参数。
如下图，以双均线策略为例，它本身是一个多维实例，如果我们把每个参数的回测结果画成一个点（注意看下图），那么每个参数都是这个策略的一个维度，最终所有的参数组合构建了这个复杂的多维曲面形状（就像一座山峰）。
如上图，这是一个双参数策略绩效表现图，随着参数的不同，最终收益率也发生较大变化，曲面发生强扭曲，形成高低不同的“波峰”和“波谷”。通常优化结果收益率第一名，是全部曲面的最高点。但从参数敏感性、客观性等角度讲，有时候这个结果可能不是“最优”的，因为行情是在不断变化的。
所以，参数优化重要的原则就是要选择参数高原而不是参数孤岛。所谓参数高原，指的是存在着一个较宽泛的参数范围，策略在这个参数范围内都能取得较好的绩效，一般会以高原的中心形成类似正态分布状。而所谓参数孤岛，指的是只有参数值处于某个很小的范围内时，策略才会有较好表现，当参数偏离该值时，策略的表现就会显著变差。
参数高原
以上图为例，好的策略参数分布应当是参数高原，即使当参数的设置有所偏差，策略的获利能力依然能够得到保证。这样的参数因稳定性强，可以使得策略在未来实战中遇到各类行情时，具有较强的普适性。
参数孤岛
以上图为例，如果回测绩效呈现参数孤岛，当参数发生小的偏移时，策略的获利能力将降低很多，那么这样的参数因普适性较差，往往难以应对实际交易中变化多端的市场行情。
因此，如果附近参数的性能远差于最优参数的性能，那么这个最优参数可能是一个过度拟和的结果，在数学上可以认为是奇点解，而不是所要寻找的极大值解。从数学角度来说，奇点是不稳定的，在未来的不确定行情中，一旦市场特征发生变化，最优参数有可能会变为最差参数。
三、增加滤网
很多趋势策略，在行情出现趋势的时候，都能很好的抓住趋势，实现丰厚的回报，但是长期运行下来，最终的结果不是小赚就是亏钱，问题出在哪里?
原因在于，策略在震荡行情中不断的反复交易，而震荡的交易大部分是亏损或者小盈利的，市场有70%左右的时间是处于震荡行情，长时间的连续小幅度亏损，导致之前的利润全部回吐。
解决办法就是增加滤网，市场上的滤网有很多种，包括损益滤网、风险值滤网、走势型态滤网、技术指标滤网等等。比如增加一条大周期均线滤网，在震荡行情中能降低交易次数，过滤掉一半的错误交易。
四、平滑资金曲线
量化追求的是一种稳定的可持续盈利方法，这是绝大多数交易者所希望看到的，谁也不希望今年赚50%，明年亏30%，后年再赚40%，宁愿接受每年20%的收益率，但是可以持续十几年。这是量化投资可以做到的。因为量化投资是一种业绩可以持续的交易模式。
要想做到平滑的资金曲线，就需要多策略、多品种、多周期、多参数的构建投资组合。但未必是越多越好，这里有一个边际递减的效应，一开始加入组合越多，分散性越好，但是当策略达到一个数量级后就开始出现分散作用递减的效应了。组合的好处就是分散，虽然整体收益率不是最高的，但是最稳健的。
五、放弃寻找圣杯
究竟能不能用量化交易找到圣杯，这是很多交易者都会考虑的问题。有些交易者更是在简单的回测之后，就拿着所谓的完美策略冲进市场中。希望能够屡战屡胜，成为一路过关斩将的职业宽客。
但到底有没有圣杯？其实是非常简单的，答案就是没有。其实理解起来也并不困难，如果这个市场真的有规律，那么理应是智商越高、学历越高、越努力的人将会发现其中的规律，无论是用数学分析、信息垄断、还是其他的分析方法，最终他们将会赚到市场中大多数钱，长此以往，这些人就会垄断交易市场，直至市场无法正常运行。
下节预告：建立概率思维，提升你的交易格局。
课后习题
1、根据自己策略的特点，构建投资组合，并用发明者量化工具回测
2、试着根据本节的内容优化自己的量化交易策略
最后给大家一个温馨小提示：在课程和直播页面，点击“订阅”按钮，就可以及时接收提醒，不错过课程和直播的精彩内容！
金十交易学院，8点准时更新
